Comparing Volatility Forecasting Models and their Combibations for WIG20 Index Using the Model Cobfidence Set Methods
Loading...
Date
2009
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Title alternative
Abstract
Jak wiadomo kombinacje prognoz mogą być lepszymi prognozami niż prognozy uzyskane za pomocą poszczególnych modeli. Celem pracy jest zastosowanie metodologii zbioru ufności prognostycznej różnych modeli zmienności dopasowanych do dziennych zwrotów notowań indeksu WIG20. Porównano wcześniejsze wyniki z prognozami otrzymanymi za pomocą optymalnych kombinacji liniowych i nieliniowych najlepszych modeli.
Description
Sponsor
Keywords
kombinacje prognoz, MCS, kombinacje liniowe, kombinacje nieliniowe
Citation
Qantitative Methods in Economics vol 122, 2009, pp. 16-33
ISBN
978-83-7417-408-4