O fundamentach pomiaru ryzyka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet Szczeciński

Title alternative

Abstract

Streszczenie: Autorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla Oczekiwanego Niedoboru, Mediany, Bezwzględnego Odchylenia Medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych , definiujących kohe-rentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki.

Description

Sponsor

Keywords

VaR, ML, MAD, aksjomaty miary ryzyka, koherentność, miara ryzyka, ES

Citation

Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecićskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, pp. 373–384.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego