2026-10-02T17:57:21Zhttps://repozytorium.amu.edu.pl/server/oai/requestoai:repozytorium.amu.edu.pl:10593/130562026-07-09T10:20:39Zcom_10593_51col_10593_100
AMUR - Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
advisor
Doman, Ryszard
author
Buszkowska-Khemissi, Eliza
2015-05-20T16:57:39Z
2015-05-20T16:57:39Z
2010
http://hdl.handle.net/10593/13056
Przy założeniu istnienia podobnej dynamiki rynku można wyróżnić pewne modele typu ARMA-GARCH jako najlepiej prognozujące zmienność indeksu WIG20 i kursów walutowych względem złotego.W hipotezie drugiej postulujemy, że dla różnych częstotliwości notowań otrzymuje się te same zbiory modeli najlepszych dla indeksu WIG20.Trzecia hipoteza badawcza stwierdza, że wybór modelu ARMA może poprawić prognozy zmienności modelu GARCH w tzw modelu ARMA-GARCH. Następną hipotezą jest, że kombinacja Pattona i Shepparda dobrze dopasowuje się do szeregu zmienności i daje lepsze prognozy niż pojedyncze modele. Postulujemy, że funkcja Pattona i Shepparda dopasowuje się podobnie do tego samego szeregu zmienności co uproszczona funkcja Donaldsona i Kamstry. Wyznaczenie pa-rametrów jednak szybsze dla funkcji Pattona i Shepparda. W hipotezie kolejnej stwierdzamy, że dla indeksu WIG20, dla różnych typów miar zmienności zrealizowanej, dla zbioru szeregów prognoz modeli GARCH zbiory MCS są takie same dla zmienności zrealizowanej przeskalowanej Koopmana i Hola, oraz podstawowej zmienności zrealizowanej, określonej jako suma kwadratów zwrotów śróddziennych z taką samą funkcją straty, lecz wyniki są odmienne dla dla estymatora zmienności ze zwrotem nocnym. Ostatnim wnioskiem dysertacji jest, że wszystkie modele ARMA, ARIMA i ARFIMA dopasowane dobrze do szeregu zmienności implikowanej podobnie prognozują tę zmienność.
pl
info:eu-repo/semantics/openAccess
zmienność
ARFIMA
GARCH
WIG20
Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych
doctoral thesis
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
URL
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstreams/ed4500de-266f-4675-85ff-1e8a1b161d53/download
File
MD5
16f87bfa4d90b2b7f6b364329d373b3c
1941020
application/pdf
Praca doktorska Eliza Buszkowska (wersja właściwa).pdf
URL
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstreams/9ff280de-415c-43c8-8521-74b28032d2ee/download
File
MD5
830a9548dd1b9623c3ee92987d9bd3c6
109243
text/plain
Praca doktorska Eliza Buszkowska (wersja właściwa).pdf.txt