Buszkowska-Khemissi, ElizaZarzycki, Dariusz2016-05-232016-05-232016-04-02Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia vol 79 (1), 2016, pp 385-3922450-7741http://hdl.handle.net/10593/14656W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007-2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji.polinfo:eu-repo/semantics/openAccesskorelacjezmiennośćanaliza skupieńkryzys zadłużeniowyArtykuł