Buszkowska-Khemissi, Eliza2016-01-042016-01-042015Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4 (76), pp. 85-1021506-7637http://hdl.handle.net/10593/14148Zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego. Zgrupowano zgodnie z tymi algorytmami indeksy giełdowe oraz kursy walutowe z okresów charakteryzujących się ich podwyższoną korelacją i szczególną zmiennością. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów giełdowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzysu subprimeplinfo:eu-repo/semantics/openAccessanaliza skupieńkryzys finansowykorelacjezmiennośćArtykuł