Buszkowska-Khemissi, Eliza2015-06-082015-06-082014ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. EKONOMIA, Vol 45, No 2 (2014).http://hdl.handle.net/10593/13156W pracy starano się odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przepływów inwestycji pomiędzy giełdami. Zastanowiono się, czy giełdy to system naczyń połączonych, czy następuje ucieczka z jednych giełd i lokowanie środków na innych. Czy w różnych okresach bardziej traciły na giełdzie małe firmy, czy duże i średnie? Badano związki między reakcjami różnych instrumentów finansowych na tę samą informację za pomocą modeli dynamicznych korelacji warunkowych. Sprawdzono, jaka była reakcja na impuls z rynku amerykańskiego w zależności od wielkości spółek na całym świecie. Badanie objęło przede wszystkim okres kryzysu subprime.plinfo:eu-repo/semantics/openAccessindeksy giełdowezmiennośćmodele DCCfunkcja odpowiedzi na impulsArtykułhttp://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.017