Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami - Buszkowska-Khemissi, Eliza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014)
W pracy starano się odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przepływów inwestycji pomiędzy giełdami. Zastanowiono się, czy giełdy to system naczyń połączonych, czy następuje ucieczka z jednych giełd i lokowanie środków na innych. Czy w różnych okresach bardziej traciły na giełdzie małe firmy, czy duże i średnie? Badano związki między reakcjami różnych instrumentów finansowych na tę samą informację za pomocą modeli dynamicznych korelacji warunkowych. Sprawdzono, jaka była reakcja na impuls z rynku amerykańskiego w zależności od wielkości spółek na całym świecie. Badanie objęło przede wszystkim okres kryzysu subprime.
Keywords: indeksy giełdowe; zmienność; modele DCC; funkcja odpowiedzi na impuls