Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi - Buszkowska-Khemissi, Eliza (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014)
W pracy zbadano zmianę wpływu kursów walutowych na rynek kapitałowy w okresach przed kryzysem subprime, po nim oraz w czasie jego trwania. Sprawdzono ponadto, czy kursy walutowe charakteryzowały się większą czy też mniejszą zmiennością niż indeks giełdowy w rozważanych okresach. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy istniały prawidłowości w przebiegu funkcji zmienności tych instrumentów. Przeprowadzono analizę kointegracji.
Keywords: zmienność; historia kryzysu; kursy walutowe; korelacje Spearmana; kointegracja