Browsing by Author "Tura, Karolina"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item WYKORZYSTANIE MODELI DSGE W PROCESIE PROGNOSTYCZNYM NA PODSTAWIE MODELI STOSOWANYCH PRZEZ WYBRANE BANKI CENTRALNE(Wydział Prawa i Administracji UAM, 2011) Tura, KarolinaNorweski i szwedzki bank centralny stosują strategię inflation targeting. Z tego też powodu niezwykle istotnym aspektem jest korzystanie z modeli prognostycznych i analitycznych oraz prowadzenie przejrzystej polityki pieniężnej. W Monetary Policy Reports wybranych banków centralnych prezentowane są projekcje głównych zmiennych makroekonomicznych, takich jak inflacja, PKB, a także stopa procentowa. Występuje wiele przesłanek wskazujących na potrzebę stosowania narzędzi analitycznych do badania polityki monetarnej. Obecnie banki centralne korzystają z wielu rodzajów modeli, takich jak modele hybrydowe, modele VAR oraz modele DSGE. Modele DSGE posiadają wewnętrznie spójną strukturę teoretyczną, a występujące w blokach równania ruchu wyprowadzane są na zasadzie rozwiązań międzyokresowych problemów optymalizacyjnych agentów. W procesie prognostycznym Norges Bank i Sveriges Riksbank modelami głównymi są modele DSGE (NEMO, RAMZES). Na ich podstawie wykonywane są prognozy w średnim okresie. W krótkim natomiast okresie wykorzystywany jest system SAM lub modele BVAR.