Browsing by Author "Zarzycki, Dariusz"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego(Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2016-04-02) Buszkowska-Khemissi, Eliza; Zarzycki, DariuszW artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007-2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji.