Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
No Thumbnail Available
Date
2016-04-02
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Title alternative
Abstract
W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007-2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji.
Description
Sponsor
Wydział Prawa i Administracji w Poznaniu
Keywords
korelacje, zmienność, analiza skupień, kryzys zadłużeniowy
Citation
Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia vol 79 (1), 2016, pp 385-392