Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
| dc.contributor.author | Buszkowska-Khemissi, Eliza | |
| dc.contributor.editor | Zarzycki, Dariusz | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-23T08:48:18Z | |
| dc.date.available | 2016-05-23T08:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-02 | |
| dc.description.abstract | W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007-2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji. | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Wydział Prawa i Administracji w Poznaniu | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia vol 79 (1), 2016, pp 385-392 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 2450-7741 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/14656 | |
| dc.language.iso | pol | pl_PL |
| dc.publisher | Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | pl_PL |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl_PL |
| dc.subject | korelacje | pl_PL |
| dc.subject | zmienność | pl_PL |
| dc.subject | analiza skupień | pl_PL |
| dc.subject | kryzys zadłużeniowy | pl_PL |
| dc.title | Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego | pl_PL |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |