Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Title alternative

Abstract

W pracy starano się odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przepływów inwestycji pomiędzy giełdami. Zastanowiono się, czy giełdy to system naczyń połączonych, czy następuje ucieczka z jednych giełd i lokowanie środków na innych. Czy w różnych okresach bardziej traciły na giełdzie małe firmy, czy duże i średnie? Badano związki między reakcjami różnych instrumentów finansowych na tę samą informację za pomocą modeli dynamicznych korelacji warunkowych. Sprawdzono, jaka była reakcja na impuls z rynku amerykańskiego w zależności od wielkości spółek na całym świecie. Badanie objęło przede wszystkim okres kryzysu subprime.

Description

Sponsor

Keywords

indeksy giełdowe, zmienność, modele DCC, funkcja odpowiedzi na impuls

Citation

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. EKONOMIA, Vol 45, No 2 (2014).

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego