Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami
Loading...
Date
2014
Authors
Buszkowska-Khemissi, Eliza
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Title alternative
Abstract
W pracy starano się odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przepływów
inwestycji pomiędzy giełdami. Zastanowiono się, czy giełdy to system naczyń połączonych,
czy następuje ucieczka z jednych giełd i lokowanie środków na innych. Czy w różnych
okresach bardziej traciły na giełdzie małe firmy, czy duże i średnie? Badano związki między
reakcjami różnych instrumentów finansowych na tę samą informację za pomocą modeli dynamicznych
korelacji warunkowych. Sprawdzono, jaka była reakcja na impuls z rynku amerykańskiego
w zależności od wielkości spółek na całym świecie. Badanie objęło przede
wszystkim okres kryzysu subprime.
Description
Sponsor
Keywords
indeksy giełdowe, zmienność, modele DCC, funkcja odpowiedzi na impuls
Citation
ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. EKONOMIA, Vol 45, No 2 (2014).