Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi
Loading...
Date
2014-12-20
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Title alternative
Abstract
W pracy zbadano zmianę wpływu kursów walutowych na rynek kapitałowy w okresach
przed kryzysem subprime, po nim oraz w czasie jego trwania. Sprawdzono ponadto,
czy kursy walutowe charakteryzowały się większą czy też mniejszą zmiennością niż
indeks giełdowy w rozważanych okresach. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy
istniały prawidłowości w przebiegu funkcji zmienności tych instrumentów. Przeprowadzono
analizę kointegracji.
Description
Sponsor
Keywords
zmienność, historia kryzysu, kursy walutowe, korelacje Spearmana, kointegracja
Citation
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Krakowie nr 4(928), 2014, s. 5-20.