O fundamentach pomiaru ryzyka
| dc.contributor.author | Buszkowska-Khemissi, Eliza | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T10:57:24Z | |
| dc.date.available | 2015-06-05T10:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Streszczenie: Autorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla Oczekiwanego Niedoboru, Mediany, Bezwzględnego Odchylenia Medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych , definiujących kohe-rentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki. | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecićskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, pp. 373–384. | pl_PL |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/13148 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Uniwersytet Szczeciński | pl_PL |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl_PL |
| dc.subject | VaR | pl_PL |
| dc.subject | ML | pl_PL |
| dc.subject | MAD | pl_PL |
| dc.subject | aksjomaty miary ryzyka | pl_PL |
| dc.subject | koherentność | pl_PL |
| dc.subject | miara ryzyka | pl_PL |
| dc.subject | ES | pl_PL |
| dc.title | O fundamentach pomiaru ryzyka | pl_PL |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BuszkowskaEliza O fundamentach pomiaru ryzyka.pdf
- Size:
- 486.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.47 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: