O fundamentach pomiaru ryzyka
Loading...
Date
2015
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet Szczeciński
Title alternative
Abstract
Streszczenie: Autorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla Oczekiwanego Niedoboru, Mediany, Bezwzględnego Odchylenia Medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych , definiujących kohe-rentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki.
Description
Sponsor
Keywords
VaR, ML, MAD, aksjomaty miary ryzyka, koherentność, miara ryzyka, ES
Citation
Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecićskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, pp. 373–384.