Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13092
Title: Comparing Volatility Forecasting Models and their Combibations for WIG20 Index Using the Model Cobfidence Set Methods
Authors: Buszkowska-Khemissi, Eliza
Keywords: kombinacje prognoz
MCS
kombinacje liniowe
kombinacje nieliniowe
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Citation: Qantitative Methods in Economics vol 122, 2009, pp. 16-33
Abstract: Jak wiadomo kombinacje prognoz mogą być lepszymi prognozami niż prognozy uzyskane za pomocą poszczególnych modeli. Celem pracy jest zastosowanie metodologii zbioru ufności prognostycznej różnych modeli zmienności dopasowanych do dziennych zwrotów notowań indeksu WIG20. Porównano wcześniejsze wyniki z prognozami otrzymanymi za pomocą optymalnych kombinacji liniowych i nieliniowych najlepszych modeli.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13092
ISBN: 978-83-7417-408-4
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca Quantitative Methods in Ecomomics.pdf5.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.