Comparing Volatility Forecasting Models and their Combibations for WIG20 Index Using the Model Cobfidence Set Methods
| dc.contributor.author | Buszkowska-Khemissi, Eliza | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T07:49:07Z | |
| dc.date.available | 2015-06-03T07:49:07Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Jak wiadomo kombinacje prognoz mogą być lepszymi prognozami niż prognozy uzyskane za pomocą poszczególnych modeli. Celem pracy jest zastosowanie metodologii zbioru ufności prognostycznej różnych modeli zmienności dopasowanych do dziennych zwrotów notowań indeksu WIG20. Porównano wcześniejsze wyniki z prognozami otrzymanymi za pomocą optymalnych kombinacji liniowych i nieliniowych najlepszych modeli. | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Qantitative Methods in Economics vol 122, 2009, pp. 16-33 | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7417-408-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10593/13092 | |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | pl_PL |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl_PL |
| dc.subject | kombinacje prognoz | pl_PL |
| dc.subject | MCS | pl_PL |
| dc.subject | kombinacje liniowe | pl_PL |
| dc.subject | kombinacje nieliniowe | pl_PL |
| dc.title | Comparing Volatility Forecasting Models and their Combibations for WIG20 Index Using the Model Cobfidence Set Methods | pl_PL |
| dc.type | Artykuł | pl_PL |