Comparing Volatility Forecasting Models and their Combibations for WIG20 Index Using the Model Cobfidence Set Methods

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Jak wiadomo kombinacje prognoz mogą być lepszymi prognozami niż prognozy uzyskane za pomocą poszczególnych modeli. Celem pracy jest zastosowanie metodologii zbioru ufności prognostycznej różnych modeli zmienności dopasowanych do dziennych zwrotów notowań indeksu WIG20. Porównano wcześniejsze wyniki z prognozami otrzymanymi za pomocą optymalnych kombinacji liniowych i nieliniowych najlepszych modeli.

Description

Sponsor

Keywords

kombinacje prognoz, MCS, kombinacje liniowe, kombinacje nieliniowe

Citation

Qantitative Methods in Economics vol 122, 2009, pp. 16-33

Seria

ISBN

978-83-7417-408-4

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego